Организаторы Площадки Медиа

Кто управляет рисками, или Чем рискуют наши банки?

Экспотрейд – Редакция Экспотрейд –
Кто управляет рисками, или Чем рискуют наши банки?
27 апреля 2017 года

    По мнению многих, в современной России, как и в мире в целом, «правят бал» не промышленники и уж подавно не потребители, а банкиры. Между тем последние все чаще заявляют о росте рисков в своей отрасли и ищут новые пути их минимизации. Что угрожает, казалось бы, всесильному отечественному банковскому сектору?

    Мероприятие по теме

    27-28 апреля, Москва, 
    Управление рисками в банковском секторе

    Вызовы все жестче

    В традиционном, классическом понимании банковским риском считается возможность возникновения у кредитно-финансовой организации материальных потерь. Произойти это может по разным причинам. Риски делятся на множество видов (операционный, государственный, стратегический, ликвидный, репутационный, инвестиционный, кредитный, валютный, рыночный, инфляционный и т. д.) и зависят от самых разных факторов как внутри, так и вне самого банка. Независимо от вида, суть (и угроза) риска всегда одна – это появление дополнительных расходов, приводящих к убыткам и трагическим последствиям вплоть до ликвидации кредитной организации. Вероятность такого исхода «зашита» в каждой финансовой операции, и банкиры, как могут, стараются его минимизировать. В каждом современном банке созданы и работают соответствующие подразделения, в обязанность которых входит анализ рисков. В первую очередь, это расчет возможных потерь по кредитным портфелям, размеров обязательного банковского резерва, классификация задолженности дебиторов по уровню риска.

    Однако даже самым предусмотрительным расслабиться не удается – каждый месяц, а то и неделя преподносят новые сюрпризы. Основными «поставщиками» рисков сегодня стали участившиеся экономические кризисы и стремительно развивающиеся новые технологии, в частности цифровизация, в результате которой банки переходят на удаленное обслуживание клиентов. 

    За «электронной» и прочими риск-проблемами пристально следят влиятельные межгосударственные организации – Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов (BIZ), Международный валютный фонд и представители стран Большой десятки (G 10). Соответственно ужесточается и банковский надзор со стороны национальных регуляторов кредитных учреждений. В России, как известно, эту функцию выполняет Центральный Банк.

    Первая рабочая группа по электронным банковским услугам была создана еще в далеком 1999 году авторитетнейшим объединением представителей центральных банков – Базельским комитетом по банковскому надзору при Банке международных расчетов.

    Слишком много государства…

    «В целом, по нашей оценке, в банковском секторе нет системных рисков, есть запас прочности, есть потенциал для наращивания кредитования,» – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в конце марта нынешнего года на съезде Ассоциации российских банков. По ее словам, отечественная банковская система полностью восстановилась после «нестабильной ситуации» 2014—2015 гг. В настоящее время такие важные показатели как достаточность совокупного капитала превышает 12% при минимальном значении 8%, запас капитала оценивается в 1,8 трлн рублей, а прибыль восстановилась до докризисного уровня — около 1 трлн рублей в номинальном выражении.

    Выход из кризиса дался непростой ценой: в 2016 году ЦБ отозвал лицензии у 97 банков, всего с 2013 года лицензий лишились 308 кредитных организаций. «Активное оздоровление» банковской системы, по словам Набиуллиной, будет продолжаться, хотя и более медленными темпами

    Оптимизм регулятора по поводу стабилизации ситуации банковской системы разделяют, однако, не все. Дело в том что лицензии отзываются преимущественно у средних и мелких розничных банков. Часть из них прибегает к откровенно мошенническим схемам, а часть не выдерживает постоянно растущих требований регулятора. В итоге на российском банковском рынке возникла существенная диспропорция между частными и государственными кредитными организациями (в пользу последних). По прогнозам экспертов, в ближайшие 2-3 года рынок сократится до 300 банков, причем на топ-10 из них будет приходиться до 70% доли рынка. По данным журнала «Ъ-деньги», по состоянию на 1 апреля нынешнего года на пять госбанков приходится 58% активов и обязательств 200 крупнейших российских кредитных организаций. При этом доля кредитов, капитала и остатков на расчетных счетах в государственных банках превышает 60%; портфель же потребительских кредитов государственной «пятерки» составляет более двух третей от общего объема заемных средств, выданных физлицам 200 крупнейшими финансовыми организациями.

    Юрлица и физлица «от греха подальше» уходят из частных региональных банков, предпочитая филиалы крупных государственных. Последние сегодня имеют явную фору: у них есть доступ к дешевым ресурсам, операции в них обходятся клиентам дешевле, а требования по отчетности и резервированию такие же, как у банков меньшего размера.

    Такое положение дел на банковском рынке дало повод представителям Федеральной антимонопольной службы заявить о его монополизации. При такой конфигурации рынок становится негибким, а значит, накапливает те самые системные риски, о ликвидации которых рапортовал ЦБ. Все это может «выстрелить» при наступлении последующих экономических кризисов, которые, как отмечают эксперты, возникают в мире все чаще из-за усиливающейся глобализации.

    Международное рейтинговое агентство S&P ожидает ухудшения рейтингов российских банков. Как заявил представитель S&P, их средний рейтинг – «В» - является одним из самых низких для банковских секторов региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка).

    В ногу с новациями

    «Развести» больших и «маленьких» и снизить риски для последних государство решило путем создания многоуровневой банковской системы. Соответствующий закон Государственная Дума приняла в третьем чтении 21 апреля. Закон предусматривает разделение кредитных организаций на банки с универсальной лицензией (при этом минимальный размер их капитала должен составлять 1 млрд рублей) и банки с базовой лицензией (300 млн руб. капитала). Первые будут иметь право совершать все виды банковских операций и обязаны выполнять требования регулятора в полном объеме. Перечень банковских операций для вторых будет ограничен, но и требования упрощены, что позволит им снизить издержки. Те же, кому и упрощенные требования покажутся тяжелыми, смогут поменять свой статус банка на статус микрофинансовой компании с минимальным собственным капиталом 90 млн руб. При возрастании уверенности в собственных силах (и финансовых ресурсах) кредитная организация сможет подать заявку о приеме ее в «базовики», а банк с базовой лицензией, в свою очередь, – в «универсалы». Профессиональное сообщество восприняло закон неоднозначно – многие опасаются, что узаконенное разделение лишь усугубит возникшее неравенство между крупными и мелкими и чревато для последних новой волной оттока клиентов.

    Как бы то ни было, в условиях неопределенной экономической конъюнктуры и новых законодательных решений управление рисками остается одним из важнейших факторов сохранения стабильности финансовой системы. В эти дни в Москве проходит практическая конференция «Управление рисками в банковском секторе», организованной компанией «Диалог Менеджмент Партнерс». Ее участники – руководители дирекций и служб по управлению рисками крупнейших банков России – делятся опытом и наработками в области управления операционными, кредитными, рыночными, балансовыми и нефинансовыми рисками. Кроме того, ведущие эксперты предоставляют присутствующим рекомендации по изменениям в базельских стандартах и рассказывают об их влиянии на внутренние модели банка. На конференции также рассматриваются такие актуальные вопросы, как пересмотр и усовершенствование системы оценки риск-аппетита, оптимизация стратегии банковского баланса в период нестабильности, возможности использования внутренних моделей для расчета регуляторного капитала под кредитный риск.